Les moyennes mobiles en trading

Comment utiliser les moyennes mobiles ?

Indicateur technique très connu, les moyennes mobiles offrent des informations précieuses pour les traders. Pourtant, il faut apprendre à la maîtriser pour investir efficacement sur un actif boursier. Peut être que vous utiliser des moyennes mobiles mais elles ne sont pas adaptées à votre type de trading. Peut être aussi que vos profits ne sont pas à la hauteur de vos attentes.

Heureusement, nous allons vous aider pour tout connaître sur les moyennes mobiles et pour bien les analyser sur vos graphiques de bourse. L’objectif est d’améliorer vos plus-values et avec cet article, vous aurez de meilleures armes pour spéculer plus sereinement.

A la fin de votre lecture, vous connaîtrez :

  • Les différentes moyennes mobiles qui sont utilisées en analyse technique.
  • Quelles sont les moyennes mobiles le plus adaptées en fonction du type de trading.
  • Les indications que vous offrent les moyennes mobiles sur le graphique d’un actif.

alors ne perdons plus de temps et entrons de le vif du sujet.

Les Différents types de moyennes mobiles en trading

Une moyenne mobile est calculée sur une période de prix. Mais il existe différents type de moyennes. Comme la méthode de calcul est différent suivant les types, une MM20 qui représente 20 périodes peut avoir des variations. En fonction de votre analyse chartiste, les caractéristiques d’une moyenne mobile peut mieux convenir qu’une autre.

L’objectif est de faire la différence entre les types de MM afin d’affiner votre étude technique d’un graphique boursier. Une prise de position très précise sur un indice comme le Dow Jones, qui est très volatile, peut faire la différence.

Nous allons donc faire le tour des différentes sortes de moyennes mobiles qui peuvent être utilisées dans le chartisme. Que cela soit sur un un indice, une matière première, les devises ou les cryptomonnaies, peu importe. Une fois votre méthode acquise, elle sera la même systématiquement.

Si vous souhaitez apprendre les bases d’une méthode de trading, n’hésitez pas à profiter de notre formation gratuite.

La moyenne mobile simple

Cette moyenne mobile est de loin la plus courante dans les analyses techniques. Pour une période X, est elle calculé sur l’addition des prix sur X périodes.

Plus concrètement, on calcule une MM7 sur 7 périodes. Si votre graphique est représenté en chandelier japonais, votre moyenne mobile sera calculée à partir des 7 dernières bougies. Vous aurez alors sur le dernier chandelier le point de la moyenne mobile qui représente la moyenne des 7 dernières périodes.

Trader avec les moyennes mobiles simples
Moyennes mobiles simple

ATTENTION : le calcul sur les chandeliers japonais se fait sur le cours de clôture de la bougie quelque soit l’unité de temps.

Heureusement, votre broker avec sa station de trading vous offre la possibilité d’utiliser directement une moyenne mobile. Vous n’aurez qu’à régler le nombre de périodes que vous désirez. Comme tout indicateur, la donnée matérialisée par la moyenne mobile est le reflet du passé du cours de l’actif. Autrement dit, il vous révèle le sentiment du marché sur une période précise. Par conséquent, cet indicateur technique ne vous prédit pas l’avenir sur les tendances futures de l’actif.

La moyenne mobile pondérée

Contrairement à la moyenne mobile simple, la moyenne mobile pondérée applique un coefficient d’importance sur chaque période. La version pondérée est toujours calculé selon X périodes mais la période la plus ancienne aura une importance plus faible que la période la plus récente.

Par exemple pour une MM20, la bougie d’il y a 20 jours reflète moins le sentiment du marché que chandelier japonais du jour N-1. C’est pourquoi on applique un coefficient d’importance sur la dernière bougie dans le calcule de la moyenne mobile pondérée.

comprendre les moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles pondérées

Au final, c’est la moyenne mobile pondérée qui suit les cours au plus près et qui reflète la tendance d’un actif au plus proche du présent. Cependant, cela ne veut pas dire que c’est cette moyenne mobile qui vous donnera les meilleurs signaux pour entrer dans le marché.

La moyenne mobile exponentielle

La moyenne mobile exponentielle ou EMA (Exponential Moving Average) accorde plus d’importance sur le cours de clôture des plus récentes bougies. Elle offre une ligne de tendance qui colle au plus près de l’évolution du marché. Cependant, le calcul est différent par rapport à la moyenne mobile pondérée. Cela en résulte une moyenne mobile plus réactive aux mouvements de marchés. Le retournement et le croisement de moyennes mobiles exponentielles sera plus précoce.

Donc pour faire une différence précise, une moyenne mobile pondérée est plus précise et une moyenne mobile exponentielle est plus réactive. Du coup, un trader qui fait une analyse fondamentale plus poussée sera peut être plus à l’aise avec une EMA. Un trader qui se base essentiellement sur le chartisme sera peut être plus à l’aise avec une moyenne mobile simple (MMS) ou une moyenne mobile pondérée (MMP).

Utiliser les moyennes mobiles expoentielles
Moyennes mobiles expoentielles

Quelque soit les moyennes mobiles, elles sont un puissant indicateur de tendance et idéale pour une stratégie de continuation. “Trend is your Friend”, le trading de suivi de tendance est le plus simple. Identifier une tendance ascendante ou une tendance descendante est facile. Par contre un croisement de moyennes mobiles n’est pas suffisant pour identifier un renversement de tendance. Utiliser un autre indicateur, des points pivots ou tracer des supports et des résistances sera nécessaire pour confirmer cela. Un indicateur de momentum ou un oscillateur sera aussi un plus.

Si vous voulez approfondir vos connaissances, retrouver notre article sur pour trader avec les moyennes mobiles.

Quelles moyennes mobiles choisir en fonction de votre trading ?

Chaque moyenne mobile à sa propre période. C’est à dire qu’elle représente un prix moyen sur un temps donné.

Par exemple, vous prenez un graphique d’un actif boursier avec une représentation en chandelier japonais sur une vue en 1H. Cela veut dire que chaque bougie équivaut à une 1H de variation du cours du sous-jacent. En clair, la moyenne mobile va se baser sur 7 bougies du graphique pour représenter son point.

De ce fait, vous devez utiliser une ou plusieurs moyennes mobiles adaptées au type de trading que vous pratiquez. Nous allons donc faire le tour des moyennes mobiles les plus adaptées pour le scalping, le day-trading et le swing trading. Le but étant d’avoir des bases pour mettre au point ses paternes pour ses stratégies de prise de position sur les marchés boursiers.

Si vous souhaitez des compléments, nous avons un article qui traite en détail sur l’analyse des marchés en trading

Trader avec quelles moyennes mobiles pour le scalping

Le scalping est une méthode de trading à très court terme où les positions durent généralement quelques secondes.

Pour une stratégie de sclaping en m1 (1 minute) ou m5 (5 minutes), on s’appuie généralement sur les MM7, MM20, MM25 et MM50. Eventuellement une moyenne mobile à 100 périodes peut être utilisée. En revanche, toutes ces moyennes mobiles seront accompagnées d’un RSI ou d’une MACD, des figures chartistes et des supports et résistances.

L’association de ces indicateurs techniques devra vous permettre d’avoir des signaux très précis. Les points d’entrée doivent être optimum car vous allez chercher de 1 à 5 points de gain généralement. C’est la multiplication de vos trades qui feront vos profits.

Les bonnes moyennes mobiles pour le day-trading

Pour le day-trading, les moyennes mobiles utilisées sont généralement les MM7, MM20, MM25, MM50 et MM100. La moyenne mobile avec 200 périodes est aussi utilisée mais simplement pour avoir à l’esprit la tendance long terme du marché.

Trader avec un ruban de moyennes mobiles

Vous pouvez aussi utiliser le ruban de moyennes mobiles qui est très pratique car il définit une zone mobile de support ou de résistance du cours. Un cluster entre un ruban de MM et des zones de supports ou de résistances sera un très bon point d’entrée si vous avez un signal confirmé avec un indicateur de volume (pour une action), ou un indicateur MACD (échange de devises et indices boursiers mondiaux). Identifier une divergence haussière ou une divergence baissière avec un RSI vous sera d’une grande aide.

Vous pouvez retrouver notre article complet sur les meilleurs indicateurs techniques.

Choisir les moyennes mobiles si vous faites du swing trading

Pour le swing trading, vous pouvez utiliser les mêmes moyennes mobiles que pour le day-trading. Il est vrai qu’un trade journalier peut se transformer en trade à long terme si le marché entre dans une tendance de fond. En plus, si vous êtes intervenu dans une zone hebdomadaire ou mensuelle, l’investissement long terme prend tout son sens.

Enfin, un ruban de moyennes mobiles est particulièrement adapté pour une stratégie en swing trading. Il vous suffit d’afficher les MM allant de 20 périodes à 50 périodes par intervalle de 5 périodes.

La moyenne mobile, l’indicateur indispensable du trader

Vous savez maintenant quelles moyennes mobiles utiliser pour votre méthode de trading. Vous aurez compris également que la moyenne mobile est un indicateur de tendance. Identifier une tendance haussière ou baissière est très simple et il vous aidera également à identifier de possibles retournements du sous-jacent que vous tradez.

Mais comme toujours, vous aurez besoin de confirmation avec d’autres indicateurs techniques. En effet, des moyennes mobiles seules ne suffiront pas à identifier un signal d’achat ou un signal de vente. Aidez-vous d’un RSI ou d’une MACD pour confirmer des signaux. Des bandes de Bollinger sont aussi bienvenues pour connaître la volatilité du marché que vous tradez.

Mais pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons une formation chez Geneva Trade Center qui vous propose d’apprendre une stratégie de trading professionelle sur les marchés futures. Avec l’ajout du carnet d’ordre et du market profile comme indicateurs, vous allez trader sereinement grâce à l’apprentissage d’une analyse graphique pointilleuse des cours boursiers.

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